Como muchos comerciantes, Markus Heitkoetter se basa en las siempre populares bandas de Bollinger, pero explica cómo las bandas deben ajustarse para trabajar en períodos de tiempo más cortos y para daytrading . Yoursquove probablemente escuchado sobre el uso de bandas de Bollinger en su comercio tal vez usted los utiliza ahora como una herramienta todos los días. Nuestro invitado de hoy es Markus Heitkoetter, y los usa de una manera un poco diferente. Entonces, Markus, habla de cómo usas las bandas de Bollinger. Bueno, en primer lugar, Irsquom un daytrader, y como daytrader, tienes que usar diferentes configuraciones en las bandas de Bollinger. Ver, los ajustes estándar para las bandas de Bollinger están entre 18, 20, o 21 para el promedio móvil, y entonces usted tiene dos (2) para la desviación estándar. Ahora, thatrsquos perfecto si usted está negociando en gráficos diarios, pero si usted está cayendo abajo a una carta intraday, Juan mismo Bollinger sugiere que usted utiliza el ajuste de nueve a 12 para la media móvil. Irsquove ha estado utilizando un ajuste de 12 años durante muchos años, e Irsquom muy feliz con los resultados que Irsquom lograr allí. Los usa de la misma manera que la mayoría de los comerciantes, con la barra baja y la barra alta, ese tipo de acuerdo en el comercio dentro de ese No, en realidad los utilizan para identificar las tendencias. Yoursquore absolutamente la derecha la mayoría de los comerciantes los utilizan como indicador de la tendencia-que se descolora, así que theyrsquore que busca un cierre afuera de la venda de Bollinger, y puesto que tenemos 98 de los cierres dentro de las vendas de Bollinger, intentan desvanecerse el movimiento y esperar que los precios son Volviendo a las bandas de Bollinger. Sin embargo, la forma en que uso las bandas de Bollinger es identificar las tendencias. Yoursquoll notar que en una fuerte tendencia alcista, la banda Bollinger superior está muy bien apuntando hacia arriba en un ángulo de 45 grados o más, y los precios están constantemente tocando la banda Bollinger superior. Así itrsquos como una línea de tendencia por encima de los precios. Entonces, cómo saber cuándo, entonces, para comprar o vender, en base a lo que yoursquore utilizar para bien, las bandas de Bollinger son sólo un indicador, y me gusta para confirmar con un segundo o tercer indicador, pero definitivamente esperar hasta que el Bollinger Banda está bien apuntando hacia arriba y los precios están tocando la banda de Bollinger. También sé cuándo terminará el movimiento porque se puede ver claramente que entonces las bandas de Bollinger se están curvando, yendo de plano, y esto es cuando sabes que un movimiento es overhellipat por lo menos temporalmente. Así que esto es cuando usted comienza a tomar beneficios, al menos en parte de su posición, o tal vez salir de la posición por completo. Así que mencionaste usar gráficos intradía. Te fijas en las cartas a largo plazo también? Identificas las tendencias a más largo plazo? No, no he estado ocupando una posición de la noche a la mañana durante muchos años, porque sólo me pone nervioso. La forma en que los mercados reaccionan estos días a las noticias de todo el mundo, puede despertarse a la mañana siguiente y verse de cabeza en una posición, así que me gusta controlar mi riesgo al entrar y salir rápidamente de un comercio, y esto es Lo que hago como daytrader. Bueno, Markus, sé que la tuya es fanática de los bares. Así que usted utiliza bandas de Bollinger en relación con las barras de rango en estos gráficos intradía Absolutamente. Y aquí es donde se obtiene una imagen muy clara de las tendencias. Usted puede ver claramente cuando una tendencia está comenzando y también cuando una tendencia ha terminado. Publicar un comentario Próximas Conferencias ContáctenosBOLLINGER BANDS - TRADING CON BOLLINGER BANDS Cómo utilizar Bollinger Bands en su bolsa de comercio Bollinger Bands son similares a los sobres de media móvil. La diferencia de análisis técnico entre bandas de Bollinger y sobres es que los sobres se representan en un porcentaje fijo por encima y por debajo de un promedio móvil, mientras que las bandas de Bollinger se representan a niveles de desviación estándar por encima y por debajo de un promedio móvil. Dado que la desviación estándar es una medida de la volatilidad, las bandas se autoajustan: se ensanchan durante mercados volátiles y se contraen durante periodos más calmos. Bollinger Bands son una herramienta de análisis técnico inventada por John Bollinger Bollinger Bands normalmente se muestran en la parte superior de los precios de seguridad, pero se pueden mostrar en un indicador. Al igual que con los sobres de media móvil, la interpretación básica de Bollinger Bands es que los precios tienden a permanecer dentro de la banda superior y la banda inferior. La característica distintiva de Bollinger Bands es que el espaciamiento entre las bandas varía en función de la volatilidad de los precios. Durante períodos de cambios extremos de precios, las bandas se ensanchan para volverse más tolerantes. Durante períodos de estancamiento de precios, las bandas estrechas para contener los precios. El Sr. Bollinger recomienda usar 20 para el número de períodos en el promedio móvil, calcular el promedio móvil usando el método simple y usando 2 desviaciones estándar. También ha encontrado que los promedios móviles de menos de 10 períodos no funcionan muy bien. Banda de Bollinger Qué es una Banda de Bollinger Una Banda de Bollinger, desarrollado por el famoso comerciante técnico John Bollinger. Se traza dos desviaciones estándar de distancia de un promedio móvil simple. En este ejemplo de bandas de Bollinger. El precio de la acción está entre corchetes por una banda superior e inferior junto con una media móvil simple de 21 días. Debido a que la desviación estándar es una medida de la volatilidad. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan durante períodos menos volátiles, las bandas se contraen. VIDEO Carga del reproductor. BANDA BOLLINGER Bandas de Bollinger Las bandas de Bollinger son una técnica de análisis técnico muy popular. Muchos comerciantes creen que cuanto más cerca de los precios se mueven a la banda superior, más sobrecompra el mercado, y cuanto más cerca de los precios se mueven a la banda inferior, más oversold el mercado. John Bollinger tiene un conjunto de 22 reglas para seguir al usar las bandas como un sistema comercial. The Squeeze El squeeze es el concepto central de Bollinger Bands. Cuando las bandas se acercan, estrechando el promedio móvil, se le llama aprieto. Un apretón señala un período de baja volatilidad y es considerado por los comerciantes como un signo potencial de mayor volatilidad futura y posibles oportunidades comerciales. A la inversa, cuanto más separadas se mueven las bandas, más probable es que haya una disminución de la volatilidad y mayor sea la posibilidad de salir de un comercio. Sin embargo, estas condiciones no son señales comerciales. Las bandas no dan ninguna indicación cuando el cambio puede tener lugar o que el precio de la dirección podría moverse. Desgloses Aproximadamente 90 de acción de precio ocurre entre las dos bandas. Cualquier ruptura por encima o por debajo de las bandas es un evento importante. El desglose no es una señal comercial. El error de la mayoría de la gente es creer que ese precio que golpea o supera una de las bandas es una señal para comprar o vender. Los desgloses no proporcionan ninguna pista en cuanto a la dirección y la extensión del movimiento futuro de precios. No es un sistema independiente Bollinger Bands no es un sistema de comercio independiente. Son simplemente un indicador diseñado para proporcionar a los comerciantes información sobre la volatilidad de los precios. John Bollinger sugiere usarlos con otros dos o tres indicadores no correlacionados que proporcionan señales de mercado más directas. Cree que es crucial utilizar indicadores basados en diferentes tipos de datos. Algunas de sus técnicas técnicas favorecidas son la divergencia / convergencia media móvil (MACD), el volumen en balance y el índice de fuerza relativa (RSI). La línea de fondo es que Bollinger Bands están diseñados para descubrir oportunidades que dan a los inversores una mayor probabilidad de éxito. Bollinger Bands reg Introducción: Bollinger Bands son una herramienta de comercio técnico creado por John Bollinger a principios de 1980. Surgen de la necesidad de bandas de comercio adaptativas y la observación de que la volatilidad era dinámica, no estática como se creía en su momento. El propósito de Bollinger Bands es proporcionar una definición relativa de alto y bajo. Por definición, los precios son altos en la banda superior y bajos en la banda inferior. Esta definición puede ayudar a un reconocimiento riguroso de patrones y es útil para comparar la acción de los precios con la acción de los indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. Las bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los precios de los valores. La banda media es una medida de la tendencia intermedia, usualmente una media móvil simple, que sirve como base para la banda superior y la banda inferior. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media está determinado por la volatilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que se utilizaron para el promedio. Los parámetros predeterminados, 20 períodos y dos desviaciones estándar, pueden ajustarse para adaptarse a sus propósitos. Aprende a usar Bollinger Bands: Bollinger Bollinger Bands libro de John Bollinger, CFA, CMT Obtenga las 22 reglas Bollinger Band Regístrese para recibir correos electrónicos ocasionales sobre Bollinger Bands, webinars y el trabajo más reciente de Johns. Nunca compartimos su información John Bollingers Monthly Capital Growth Carta Análisis y comentarios sobre los mercados más las recomendaciones de inversión por John Bollinger. Área de suscripción de CGL Octubre 2016 Excerpt Foreign Exchange La libra esterlina está siendo vendida implacablemente y ahora se aproxima a sus mínimos de 1985 a 1,25 personas pronto comenzará a hablar de paridad. Con Alemania y otros miembros de la UE que ahora empiezan a hablar con dureza sobre la salida de Gran Bretaña de la UE, el par a mirar es la libra contra el euro, que es incluso más cercano a la paridad en 1.11. Estos niveles de paridad son importantes por dos razones. En primer lugar, son números redondos agradable que los comerciantes y el público puede anclar, pero lo más importante, son los números de los jugadores agresivos se posicionará y luego tratar de conducir a. En cualquier caso, esperamos que una posición larga en la libra cuando sea el momento adecuado nos beneficiará de dos maneras: Primero, obtendremos la apreciación del capital de un rebote y posterior reversión a niveles más económicamente sostenibles. En segundo lugar, será una fina cobertura contra la pérdida de poder adquisitivo causada por la devaluación competitiva por parte de nuestro gobierno. Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger Introducción Desarrollado por John Bollinger, Bandas de Bollinger son bandas de volatilidad colocadas por encima y por debajo de una media móvil. La volatilidad se basa en la desviación estándar. Que cambia a medida que la volatilidad aumenta y disminuye. Las bandas se ensanchan automáticamente cuando la volatilidad aumenta y se estrecha cuando la volatilidad disminuye. Esta naturaleza dinámica de Bollinger Bands también significa que pueden ser utilizados en diferentes valores con los ajustes estándar. Para señales, Bollinger Bands se puede utilizar para identificar M-Tops y W-Bottoms o para determinar la fuerza de la tendencia. Las señales derivadas del estrechamiento del Ancho de Banda se discuten en el artículo escolar de la carta sobre Ancho de Banda. Nota: Bollinger Bands es una marca registrada de John Bollinger. Cálculo SharpCharts Las bandas Bollinger consisten en una banda media con dos bandas externas. La banda media es un promedio móvil simple que generalmente se establece en 20 períodos. Una media móvil simple se utiliza porque la fórmula de la desviación estándar también utiliza una media móvil simple. El período de retroceso para la desviación estándar es el mismo que para la media móvil simple. Las bandas externas generalmente se establecen 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la banda media. Ajustes se pueden ajustar a las características de determinados valores o estilos de negociación. Bollinger recomienda hacer pequeños ajustes incrementales al multiplicador de desviación estándar. El cambio del número de períodos para la media móvil también afecta al número de períodos utilizados para calcular la desviación estándar. Por lo tanto, sólo se requieren pequeños ajustes para el multiplicador de desviación estándar. Un aumento en el período de media móvil aumentaría automáticamente el número de períodos utilizados para calcular la desviación estándar y también justificaría un aumento en el multiplicador de la desviación estándar. Bollinger sugiere aumentar el multiplicador de la desviación estándar a 2,1 durante un SMA de 50 períodos y reducir el multiplicador de la desviación estándar a 1,9 durante un período de 10 SMA. Señal: W-Bottoms Los W-Bottoms eran parte del trabajo de Arthur Merrill que identificó 16 patrones con una forma W básica. Bollinger utiliza estos diversos patrones de W con Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Un W-Bottom se forma en una tendencia bajista e implica dos bajos de reacción. En particular, Bollinger busca W-Bottoms donde el segundo bajo es más bajo que el primero, pero se mantiene por encima de la banda inferior. Hay cuatro pasos para confirmar un W-Bottom con bandas de Bollinger. Primero, se forma una reacción baja. Esta baja es generalmente, pero no siempre, por debajo de la banda inferior. En segundo lugar, hay un rebote hacia la banda media. En tercer lugar, hay un nuevo precio bajo en la seguridad. Esta baja tiene por encima de la banda inferior. La capacidad de mantenerse por encima de la banda inferior en la prueba muestra menos debilidad en la última disminución. En cuarto lugar, el patrón se confirma con un fuerte movimiento de la segunda baja y una ruptura de resistencia. El gráfico 2 muestra Nordstrom (JWN) con un W-Bottom en enero-febrero de 2010. En primer lugar, el stock formó una reacción baja en enero (flecha negra) y se rompió por debajo de la banda inferior. En segundo lugar, hubo un rebote por encima de la banda media. En tercer lugar, la acción se movió por debajo de su mínimo de enero y se mantuvo por encima de la banda inferior. A pesar de que el 5-Feb pico bajo rompió la banda inferior, Bollinger Bands se calculan utilizando los precios de cierre por lo que las señales también deben basarse en los precios de cierre. En cuarto lugar, las acciones subieron con el volumen en expansión a finales de febrero y rompieron por encima del máximo de febrero. El gráfico 3 muestra Sandisk con un W-Bottom más pequeño en julio-agosto de 2009. Señal: M-Tops Los M-Tops también formaron parte del trabajo de Arthur Merrill que identificó 16 patrones con una forma M básica. Bollinger utiliza estos diversos patrones M con Bollinger Bands para identificar M-Tops. Según Bollinger, las cimas suelen ser más complicadas y estiradas que los fondos. Las tapas dobles, patrones de cabeza y hombros y diamantes representan tops en evolución. En su forma más básica, una M-Top es similar a una doble tapa. Sin embargo, los máximos de reacción no siempre son iguales. La primera alta puede ser mayor o menor que la segunda alta. Bollinger sugiere buscar señales de no confirmación cuando una seguridad está haciendo nuevos máximos. Esto es básicamente lo contrario del W-Bottom. Una no confirmación ocurre con tres pasos. En primer lugar, una seguridad forja una reacción muy por encima de la banda superior. En segundo lugar, hay un retroceso hacia la banda media. En tercer lugar, los precios se mueven por encima de la alta anterior, pero no alcanzan la banda superior. Esto es una señal de advertencia. La incapacidad de la segunda reacción alta para alcanzar la banda superior muestra un momento de disminución, lo que puede presagiar una inversión de tendencia. La confirmación final viene con una pausa de soporte o una señal de indicador bajista. El gráfico 4 muestra Exxon Mobil (XOM) con un M-Top en abril-mayo de 2008. La acción se movió por encima de la banda superior en abril. Hubo un retroceso en mayo y luego otro empuje por encima de 90. A pesar de que la acción se movió por encima de la banda superior en una base intradía, no CERRAR por encima de la banda superior. El M-Top fue confirmado con una pausa de soporte dos semanas más tarde. También observe que MACD formó una divergencia bajista y se movió debajo de su línea de señal para la confirmación. El gráfico 5 muestra Pulte Homes (PHM) dentro de una tendencia alcista en julio-agosto de 2008. El precio superó la banda superior a principios de septiembre para afirmar la tendencia alcista. Después de un retroceso por debajo de la SMA de 20 días (Banda Media de Bollinger), la acción se movió a un nivel más alto por encima de 17. A pesar de este nuevo máximo para el movimiento, el precio no superó la banda superior. Éste destelló una señal de advertencia. La acción se rompió apoyo una semana más tarde y MACD se movió por debajo de su línea de señal. Observe que esta M-tapa es más compleja porque hay altos de la reacción más bajos en cualquier lado del pico (flecha azul). Esta parte superior en evolución formó un pequeño patrón de cabeza y hombros. Señal: Paseo de las bandas Los movimientos por encima o por debajo de las bandas no son señales per se. Como dice Bollinger, los movimientos que tocan o superan las bandas no son señales sino etiquetas. En la cara de él, un movimiento a la banda superior demuestra fuerza, mientras que un movimiento agudo a la banda inferior muestra la debilidad. Los osciladores de impulso funcionan de la misma manera. La sobrecompra no es necesariamente alcista. Se necesita fuerza para alcanzar los niveles de sobrecompra y las condiciones de sobrecompra pueden extenderse en una fuerte tendencia alcista. Del mismo modo, los precios pueden caminar la banda con numerosos toques durante una fuerte tendencia alcista. Piensa un momento en ello. La banda superior es 2 desviaciones estándar por encima de la media móvil simple de 20 periodos. Se necesita un movimiento de precios bastante fuerte para superar esta banda superior. Un toque de banda superior que ocurre después de que una Bollinger Band confirmó que W-Bottom señalaría el inicio de una tendencia alcista. Así como una fuerte tendencia alcista produce numerosas etiquetas de banda superior, también es común que los precios nunca alcancen la banda inferior durante una tendencia alcista. La SMA de 20 días a veces actúa como soporte. De hecho, las inmersiones por debajo de los 20 días de SMA a veces ofrecen oportunidades de compra antes de la próxima etiqueta de la banda superior. El gráfico 6 muestra Air Products (APD) con un aumento y cierre por encima de la banda superior a mediados de julio. En primer lugar, observe que se trata de un fuerte aumento que se rompió por encima de dos niveles de resistencia. Un fuerte empuje hacia arriba es un signo de fuerza, no de debilidad. El comercio se volvió plano en agosto y el SMA de 20 días se movió de lado. Las Bandas de Bollinger se estrecharon, pero APD no cerró por debajo de la banda inferior. Los precios, y los 20 días de SMA, aparecieron en septiembre. En general, APD cerró por encima de la banda superior por lo menos cinco veces en un período de cuatro meses. La ventana del indicador muestra el Índice de Canales de Mercancías de 10 periodos (CCI). Dips por debajo de -100 se consideran sobreventa y se mueve por encima de -100 señal el inicio de un rebote de sobreventa (línea verde punteada). La etiqueta de la banda superior y la ruptura iniciaron la tendencia alcista. CCI identificó entonces pullbacks negociables con bajas por debajo de -100. Este es un ejemplo de combinar las bandas de Bollinger con un oscilador de impulso para las señales comerciales. El gráfico 7 muestra Monsanto (MON) con un paseo por la banda inferior. La acción se rompió en enero con una ruptura de apoyo y se cerró por debajo de la banda inferior. Desde mediados de enero hasta principios de mayo, Monsanto cerró por debajo de la banda inferior por lo menos cinco veces. Observe que la acción no se cerró por encima de la banda superior una vez durante este período. La ruptura de soporte y el cierre inicial por debajo de la banda inferior indicaron una tendencia a la baja. Como tal, se utilizó el índice de canal de mercancías (CCI) de 10 periodos para identificar situaciones de sobrecompra a corto plazo. Un movimiento por encima de 100 es sobrecompra. Un retroceso por debajo de 100 indica una reanudación de la tendencia a la baja (flechas rojas). Este sistema desencadenó dos buenas señales a principios de 2010. Conclusiones Bollinger Bands reflejan la dirección con el SMA de 20 períodos y la volatilidad con las bandas superior / inferior. Como tales, se pueden utilizar para determinar si los precios son relativamente altos o bajos. Según Bollinger, las bandas deben contener 88-89 de la acción del precio, que hace un movimiento fuera de las vendas significativas. Técnicamente, los precios son relativamente altos cuando están por encima de la banda superior y relativamente bajos cuando están por debajo de la banda inferior. Sin embargo, relativamente alto no debe considerarse como bajista o como una señal de venta. Del mismo modo, relativamente bajo no debe ser considerado alcista o como una señal de compra. Los precios son altos o bajos por una razón. Al igual que con otros indicadores, Bollinger Bands no están destinados a ser utilizados como una herramienta independiente. Los cartistas deben combinar las Bandas de Bollinger con el análisis de tendencias básico y otros indicadores para la confirmación. Bandas y SharpCharts Las bandas Bollinger se pueden encontrar en SharpCharts como una superposición de precios. Al igual que con una media móvil simple, Bandas Bollinger debe ser mostrado en la parte superior de un gráfico de precios. Al seleccionar Bollinger Bands, el ajuste por defecto aparecerá en la ventana de parámetros (20,2). El primer número (20) establece los períodos para la media móvil simple y la desviación estándar. El segundo número (2) establece el multiplicador de desviación estándar para las bandas superior e inferior. Estos parámetros por defecto establecen las bandas 2 desviaciones estándar por encima / por debajo de la media móvil simple. Los usuarios pueden cambiar los parámetros para adaptarlos a sus necesidades de gráficos. Las bandas de Bollinger (50, 2, 1) pueden utilizarse durante un período de tiempo más largo o las bandas de Bollinger (10,1,9) se pueden utilizar para un período de tiempo más corto. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo. Stocks amp Commodities Artículos de la revista:
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