Bollinger Bands Mql5

Bollinger Bands0174 (BB) Bollinger Bandas Indicador Técnico (BB) es similar a Sobres. La única diferencia es que las bandas de Envelopes se trazan a una distancia fija () lejos de la media móvil. Mientras que las bandas de Bollinger se trazan un cierto número de desviaciones estándar lejos de ella. La desviación estándar es una medida de la volatilidad, por lo tanto Bollinger Bands se ajustan a las condiciones del mercado. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan y se contraen durante períodos menos volátiles. Las bandas de Bollinger normalmente se trazan en el gráfico de precios, pero también se pueden agregar al gráfico de indicadores (Indicadores Personalizados). Al igual que en el caso de los sobres. La interpretación de las bandas de Bollinger se basa en el hecho de que los precios tienden a permanecer entre la parte superior y la línea inferior de las bandas. Una característica distintiva del indicador Bollinger Band es su anchura variable debido a la volatilidad de los precios. En períodos de cambios de precios considerables (es decir, de alta volatilidad), las bandas se ensanchan dejando mucho espacio a los precios para moverse. Durante los períodos de statu quo, o los períodos de baja volatilidad, la banda mantiene los precios dentro de sus límites. Los siguientes rasgos son particulares a la venda de Bollinger: los cambios abruptos en precios tienden para suceder después de que la venda se contraiga debido a la disminución de la volatilidad. Si los precios se rompen a través de la banda superior, es de esperar una continuación de la tendencia actual. Si los piques y huecos fuera de la banda son seguidos por picas y huecos dentro de la banda, puede ocurrir un retroceso de la tendencia. El movimiento de precios que ha comenzado desde una de las líneas de bandas suele llegar a la opuesta. La última observación es útil para la previsión de guías de precios. Cálculo: Las bandas de Bollinger están formadas por tres líneas. La línea media (ML) es una media móvil habitual. La línea superior, TL, es la misma que la línea media un cierto número de desviaciones estándar (D) más altas que el ML. La línea de fondo (BL) es la línea media desplazada hacia abajo por el mismo número de desviaciones estándar. Donde: N es el número de períodos utilizados en el cálculo SMA Promedio móvil simple StdDev significa Desviación estándar. Se recomienda utilizar la media móvil simple de 20 períodos como la línea media, y trazar las líneas superior e inferior dos desviaciones estándar de distancia de la misma. Además, los promedios móviles de menos de 10 períodos son de poco efecto. Fuente Código Fuente MQL4 completa de Bandas de Bollinger está disponible en el Código Base: Bandas de Bollinger Advertencia: Todos los derechos sobre estos materiales están reservados por MetaQuotes Software Corp. Copia o reimpresión de estos materiales en todo o en parte está prohibido. Bollinger Bandsreg Bollinger Bands ( BB) son similares a los sobres. La única diferencia es que las bandas de Envelopes se trazan a una distancia fija () lejos de la media móvil. Mientras que las bandas de Bollinger se trazan un cierto número de desviaciones estándar lejos de ella. La desviación estándar es una medida de la volatilidad, por lo tanto Bollinger Bands se ajustan a las condiciones del mercado. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan y se contraen durante períodos menos volátiles. Las Bandas de Bollinger suelen dibujarse en la tabla de precios, pero también pueden agregarse al gráfico de indicadores. Al igual que en el caso de los sobres. La interpretación de las bandas de Bollinger se basa en el hecho de que los precios tienden a permanecer entre la parte superior y la línea inferior de las bandas. Una característica distintiva del indicador Bollinger Band es su anchura variable debido a la volatilidad de los precios. En períodos de cambios de precios considerables (es decir, de alta volatilidad), las bandas se ensanchan dejando mucho espacio a los precios para moverse. Durante los períodos de statu quo, o los períodos de baja volatilidad, la banda mantiene los precios dentro de sus límites. Los siguientes rasgos son particulares a la venda de Bollinger: los cambios abruptos en precios tienden a suceder después de que la venda se ha contraído debido a la disminución de la volatilidad si los precios rompen a través de la banda superior, una continuación de la tendencia actual es esperada si las lucios y huecos Fuera de la banda son seguidos por picas y huecos dentro de la banda, puede ocurrir un retroceso de tendencia, el movimiento de precios que ha comenzado desde una de las líneas de bandas suele llegar a la opuesta. La última observación es útil para la previsión de guías de precios. Cálculo Las bandas de Bollinger están formadas por tres líneas. La línea media (ML) es una media móvil habitual. La línea superior (TL) es la misma que la línea media un cierto número de desviaciones estándar (D) más altas que el ML. TL ML (D StdDev) La línea inferior (BL) es la línea media desplazada hacia abajo por el mismo número de desviaciones estándar. BL ML - (D StdDev) SUM (.N) es la suma de N períodos CLOSE es el precio de cierre N es el número de período utilizado para los cálculos SMA es un promedio móvil simple SQRT es una raíz cuadrada StdDev significa desviación estándar: StdDev SQRT (SUM) (SMA (CERRAR, N)) 2, N) / N) Se recomienda utilizar el promedio móvil simple de 20 períodos como la línea media y trazar las líneas superior e inferior con dos desviaciones estándar. Además, los promedios móviles de menos de 10 períodos son de poco efecto. MetaTrader 4 - Indicadores Bollinger Bandas, BB - indicador para MetaTrader 4 Descripción: Bollinger Bands Indicador Técnico (BB) es similar a los sobres. La única diferencia es que las bandas de Envelopes se trazan a una distancia fija () lejos de la media móvil, mientras que las Bandas de Bollinger se trazan un cierto número de desviaciones estándar lejos de ella. La desviación estándar es una medida de la volatilidad, por lo tanto Bollinger Bands se ajustan a las condiciones del mercado. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan y se contraen durante períodos menos volátiles. Las bandas de Bollinger normalmente se trazan en el gráfico de precios, pero también se pueden agregar al gráfico de indicadores (Indicadores Personalizados). Al igual que en el caso de los sobres, la interpretación de las bandas de Bollinger se basa en el hecho de que los precios tienden a permanecer entre la parte superior y la línea de fondo de las bandas. Una característica distintiva del indicador Bollinger Band es su anchura variable debido a la volatilidad de los precios. En períodos de cambios de precios considerables (es decir, de alta volatilidad), las bandas se ensanchan dejando mucho espacio a los precios para moverse. Durante los períodos de statu quo, o los períodos de baja volatilidad, la banda mantiene los precios dentro de sus límites. Los siguientes rasgos son particulares a la venda de Bollinger: los cambios abruptos en precios tienden para suceder después de que la venda se contraiga debido a la disminución de la volatilidad. Si los precios se rompen a través de la banda superior, es de esperar una continuación de la tendencia actual. Si los piques y huecos fuera de la banda son seguidos por picas y huecos dentro de la banda, puede ocurrir un retroceso de la tendencia. El movimiento de precios que ha comenzado desde una de las líneas de bandas suele llegar a la opuesta. La última observación es útil para la previsión de guías de precios. Cálculo: Las bandas de Bollinger están formadas por tres líneas. La línea media (ML) es una media móvil habitual. ML SUM CLOSE, N / N La línea superior, TL, es la misma que la línea media un cierto número de desviaciones estándar (D) más altas que el ML. TL ML (DStdDev) La línea inferior (BL) es la línea media desplazada hacia abajo por el mismo número de desviaciones estándar. BL ML (DStdDev) N es el número de períodos utilizados en el cálculo SMA Promedio móvil simple StdDev significa Desviación estándar. Se recomienda usar el promedio móvil simple de 20 períodos como la línea media, y trazar las líneas superior e inferior de dos desviaciones estándar de distancia de ella. Además, los promedios móviles de menos de 10 períodos son de poco efecto. Indicador Técnico Descripción La descripción completa de Bollinger BandsBB está disponible en el Análisis Técnico: Bollinger Bands Bollinger Bandsreg Bollinger Bands (BB) son similares a Envelopes. La única diferencia es que las bandas de Envelopes se trazan a una distancia fija () lejos de la media móvil. Mientras que las bandas de Bollinger se trazan un cierto número de desviaciones estándar lejos de ella. La desviación estándar es una medida de la volatilidad, por lo tanto Bollinger Bands se ajustan a las condiciones del mercado. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan y se contraen durante períodos menos volátiles. Las Bandas de Bollinger suelen dibujarse en la tabla de precios, pero también pueden agregarse al gráfico de indicadores. Al igual que en el caso de los sobres. La interpretación de las bandas de Bollinger se basa en el hecho de que los precios tienden a permanecer entre la parte superior y la línea inferior de las bandas. Una característica distintiva del indicador Bollinger Band es su anchura variable debido a la volatilidad de los precios. En períodos de cambios de precios considerables (es decir, de alta volatilidad), las bandas se ensanchan dejando mucho espacio a los precios para moverse. Durante los períodos de statu quo, o los períodos de baja volatilidad, la banda mantiene los precios dentro de sus límites. Los siguientes rasgos son particulares a la venda de Bollinger: los cambios abruptos en precios tienden a suceder después de que la venda se ha contraído debido a la disminución de la volatilidad si los precios rompen a través de la banda superior, una continuación de la tendencia actual es esperada si las lucios y huecos Fuera de la banda son seguidos por picas y huecos dentro de la banda, puede ocurrir un retroceso de tendencia, el movimiento de precios que ha comenzado desde una de las líneas de bandas suele llegar a la opuesta. La última observación es útil para la previsión de guías de precios. Cálculo Las bandas de Bollinger están formadas por tres líneas. La línea media (ML) es una media móvil habitual. ML SUM (CERRAR, N) / N SMA (CERRAR, N) La línea superior (TL) es la misma que la línea media un cierto número de desviaciones estándar (D). TL ML (D StdDev) La línea inferior (BL) es la línea media desplazada hacia abajo por el mismo número de desviaciones estándar. BL ML - (D StdDev) SUM (N) 150 suma para N períodos CERRAR 150 cerrar precio N 150 número de períodos utilizados en el cálculo SMA 150 Promedio móvil simple SQRT 150 raíz cuadrada StdDev 150 desviación estándar: StdDev SQRT (SUM 150 SMA (FECHA, N)) 2, N) / N Se recomienda utilizar la media móvil simple de 20 períodos como la línea media y trazar las líneas superior e inferior dos desviaciones estándar. Además, los promedios móviles de menos de 10 períodos son de poco efecto. 5min Bollinger breakout system Se trata de un rentable sistema de 5 min He venido con: Trade EUR / USD gráfico de 5 minutos. Indicadores utilizados: Banda de Bollinger superior (período 14, 2 desviaciones estándar, precio bajo), Banda de Bollinger inferior (período 14, 2 desviaciones estándar, precio alto), DeMarker (período 14), ADX (período 14, precio típico), ATR Cuadro de 4 horas, período 100), EMA (período 14, precio típico) Abierto largo cuando el precio está dentro de 5 pips de la banda superior, demarker es mayor que .7 o menos que .3, y ADX es por lo menos 40. El precio está dentro de 5 pips de la banda inferior, el demarker es mayor que .7 o menos que .3, y ADX es por lo menos 40. 20 pip toma el beneficio, la pérdida de la parada es grande en 10 ATR. También: Cierre largo cuando somos rentables y el precio cae por debajo de la EMA. Cierre corto cuando somos rentables y el precio va por encima de la EMA. Es probablemente un poco más complicado de lo que necesita ser, pero hay una razón para todo. Utilizar el bajo precio para la banda alta y el alto precio para la banda baja parece funcionar mejor. El DeMarker y ADX confirmar que estaban en modo de tendencia, no modo de rango (un movimiento fuera de las bandas es más probable que un movimiento dentro de ellos). Sólo tengo 5 minutos de datos que se remontan a 27/10/2006 de mi corredor (ibfx), así que eso es todo lo que he utilizado para backtest. Establecer el valor en riesgo (la cantidad que perdería si la pérdida de stop fue alcanzada) a 10 redes un beneficio de 25 en 4 meses. Un VAR mucho más agresivo de 50 (que podría no ser completamente irrazonable, ya que el stoploss es raramente afectado) devuelve 215, lo que equivale a unos 33 por mes. No está nada mal. Pero tiene algunas pérdidas bastante grandes (200-300 pips) en un caso que se sienta casi un mes en un comercio antes de cerrarlo con un beneficio. Por lo general he hecho sistemas que aceptan las pérdidas mucho más libremente, así que esto es una especie de experimento para mí. Espero con interés todos sus comentarios. He adjuntado el EA sentirse libre de probarlo y me dejó saber cómo lo hace para usted. Estoy especialmente interesado en ver los resultados de un período de tiempo más largo utilizando datos IBFX o FXDD, si alguien tiene acceso a eso. Gracias, y comercio feliz Aquí está un sistema rentable de 5 min que he venido para arriba con: Trade EUR / USD carta de 5 minutos. Indicadores utilizados: Banda de Bollinger superior (período 14, 2 desviaciones estándar, precio bajo), Banda de Bollinger inferior (período 14, 2 desviaciones estándar, precio alto), DeMarker (período 14), ADX (período 14, precio típico), ATR Cuadro de 4 horas, período 100), EMA (período 14, precio típico) Abierto largo cuando el precio está dentro de 5 pips de la banda superior, demarker es mayor que .7 o menos que .3, y ADX es por lo menos 40. El precio está dentro de 5 pips de la banda inferior, el demarker es mayor que .7 o menos que .3, y ADX es por lo menos 40. 20 pip toma el beneficio, la pérdida de la parada es grande en 10 ATR. También: Cierre largo cuando somos rentables y el precio cae por debajo de la EMA. Cierre corto cuando somos rentables y el precio va por encima de la EMA. Es probablemente un poco más complicado de lo que necesita ser, pero hay una razón para todo. Utilizar el bajo precio para la banda alta y el alto precio para la banda baja parece funcionar mejor. El DeMarker y ADX confirmar que estaban en modo de tendencia, no modo de rango (un movimiento fuera de las bandas es más probable que un movimiento dentro de ellos). Sólo tengo 5 minutos de datos que se remontan a 27/10/2006 de mi corredor (ibfx), así que eso es todo lo que he utilizado para backtest. Establecer el valor en riesgo (la cantidad que perdería si la pérdida de stop fue alcanzada) a 10 redes un beneficio de 25 en 4 meses. Un VAR mucho más agresivo de 50 (que podría no ser completamente irrazonable, ya que el stoploss es raramente afectado) devuelve 215, lo que equivale a unos 33 por mes. No está nada mal. Pero tiene algunas pérdidas bastante grandes (200-300 pips) en un caso que se sienta casi un mes en un comercio antes de cerrarlo con un beneficio. Por lo general he hecho sistemas que aceptan las pérdidas mucho más libremente, así que esto es una especie de experimento para mí. Espero con interés todos sus comentarios. He adjuntado el EA sentirse libre de probarlo y me dejó saber cómo lo hace para usted. Estoy especialmente interesado en ver los resultados de un período de tiempo más largo utilizando datos IBFX o FXDD, si alguien tiene acceso a eso. Gracias, y feliz comercio hi brue, gracias por compartir su systedm pero u mente adjunta más cartas para explicar su teoría, no entiendo su teoría, lo siento por mis preguntas aficionado. Gracias Hola Brue, realmente muy buenos resultados. Gracias por compartir EA. Ive conseguido más de 500 beneficios mientras que backtesting él para el período feb 2006 - feb 2007. Y no pierde en todos fuera de 37 comercios. Pero creo que sería mejor agregar la pérdida cambiable de la parada en el código, usted sabe apenas para la calma del alma. Puedes hacer esto gracias Puede cambiar la pérdida de parada. Theres una variable llamada StopLossATR, que es el múltiplo de los 100-período, 4 horas promedio True Range para utilizar como la pérdida de stop. En el EUR / USD el ATR 100 de 4 horas tiende a estar en el rango de 25-40 pips, por lo que usando el múltiplo predeterminado de 10 la pérdida de parada normalmente estará entre 250 y 400 pips. Sé que eso es un número enorme, por lo que la EA utiliza tamaños de lote muy pequeños, calculados sobre la base del valor en riesgo (VAR) porcentaje (por defecto es de 0,1 (10) creo). El tamaño del lote se calcula de tal manera que la cantidad que perdería si la pérdida de stop fue alcanzada es 10 del valor de su cuenta. Su una manera más adaptable de fijar la pérdida de la parada y el tamaño del lote que apenas decir usted está utilizando siempre una cierta pérdida de la parada y un cierto tamaño del lote. Para reducir la pérdida de parada a un nivel más cómodo, podría cambiarlo a 1 o 2 (poniéndolo por lo general en el rango de 30-60 pip), pero entonces el sistema golpeará la pérdida de parada mucho más a menudo y, al menos en mi Pruebas, perder mucho dinero. La razón por la que estoy cómodo con este ajuste de EA una pérdida muy, muy grande de la parada es que el tamaño del lote se calcula así que puedo perder solamente un cierto porcentaje de la cuenta (el VAR). Así que incluso si la pérdida de parada es de 400 pips, calculando dinámicamente el tamaño del lote nunca perderá más de 10 de la cuenta. Espero que esto ayude. Dos problemas aquí, 1. El EA es el comercio de los datos en la barra, esto hace que el backtest completamente inválido. 2. Cuando lo pruebo en datos alpari totalmente bombas, curvas de equidad lineal como la del primer post son signifigant de desordenado de datos (los datos ibfx es st). 1. Está usted hablando del uso de los EA de indicadores, o el uso del precio actual de la oferta / demanda para abrir / cerrar operaciones Todos los indicadores utilizan los datos de barras anteriores (desplazamiento de 1), por lo que no creo que plantea un problema Para el backtesting. En cuanto a utilizar el precio actual para el comercio, youre probablemente la derecha que hace que el backtest menos fiable. Sin embargo, cambiando la EA para que sólo cambie la primera marca de una nueva barra (agregando el retorno de cotización (Volumen0 gt ​​1) al principio de la función start (), los resultados parecen mejorar realmente un poco. Aquí 2. Noté lo mismo si ajusta los parámetros un poco (creo que sólo el ajuste de StopLossATR a un nivel más pequeño lo hará), es similarmente rentable a la curva que he publicado Ive notado esto antes de un sencillo Bollinger bandas de inversión EA que He escrito espectacularmente en Alpari, pero terriblemente en IBFX. Los datos de Alparis tiene mucho más picos en ella, más velas, etc, que es probablemente la razón principal de la diferencia. No tengo una cuenta en Alpari, y por lo que sé Im no es capaz de obtener uno, por lo que para mí los datos de Alpari es un punto discutible. Si usted sabe de un corredor de EE. UU. que soporta MetaTrader y es mejor que IBFX, Im todos los oídos. Hasta entonces, IBFX es la información que tengo para el comercio en , Por lo que el historial de datos IBFXs es lo que tengo que usar para backtest. Aquí es un rentable sistema de 5 min que he llegado con: Trade EUR / USD gráfico de 5 minutos. Indicadores utilizados: Banda de Bollinger superior (período 14, 2 desviaciones estándar, precio bajo), Banda de Bollinger inferior (período 14, 2 desviaciones estándar, precio alto), DeMarker (período 14), ADX (período 14, precio típico), ATR Cuadro de 4 horas, período 100), EMA (período 14, precio típico) Abierto largo cuando el precio está dentro de 5 pips de la banda superior, demarker es mayor que .7 o menos que .3, y ADX es por lo menos 40. El precio está dentro de 5 pips de la banda inferior, el demarker es mayor que .7 o menos que .3, y ADX es por lo menos 40. 20 pip toma el beneficio, la pérdida de la parada es grande en 10 ATR. También: Cierre largo cuando somos rentables y el precio cae por debajo de la EMA. Cierre corto cuando somos rentables y el precio va por encima de la EMA. Es probablemente un poco más complicado de lo que necesita ser, pero hay una razón para todo. Utilizar el bajo precio para la banda alta y el alto precio para la banda baja parece funcionar mejor. El DeMarker y ADX confirmar que estaban en modo de tendencia, no modo de rango (un movimiento fuera de las bandas es más probable que un movimiento dentro de ellos). Sólo tengo 5 minutos de datos que se remontan a 27/10/2006 de mi corredor (ibfx), así que eso es todo lo que he utilizado para backtest. Establecer el valor en riesgo (la cantidad que perdería si la pérdida de stop fue alcanzada) a 10 redes un beneficio de 25 en 4 meses. Un VAR mucho más agresivo de 50 (que podría no ser completamente irrazonable, ya que el stoploss es raramente golpeado) devuelve 215, lo que equivale a unos 33 por mes. No está nada mal. Pero tiene algunas pérdidas bastante grandes (200-300 pips) en un caso que se sienta casi un mes en un comercio antes de cerrarlo con un beneficio. Por lo general he hecho sistemas que aceptan las pérdidas mucho más libremente, así que esto es una especie de experimento para mí. Espero con interés todos sus comentarios. He adjuntado el EA sentirse libre de probarlo y me dejó saber cómo lo hace para usted. Estoy especialmente interesado en ver los resultados de un período de tiempo más largo utilizando datos IBFX o FXDD, si alguien tiene acceso a eso. Gracias y feliz comercio